L’univers d’investissement de la SICAV est filtré en amont selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Responsable ». Ce processus ISR repose sur deux filtres successifs: (i) l’évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (incluant la surpondération des indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif). La note ESG globale attribuée est ensuite répartie en déciles ; (ii) l’évaluation des controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Ces controverses sont classées et évaluées sur une échelle de 1 à 5. Ce filtre « ISR Responsable » conduit à limiter l’investissement dans les entreprises non notées ou mal notées sur leur performance ESG (note ESG comprise entre les déciles 8 et 10) ou faisant l’objet de fortes controverses (niveau 4) en cantonnant leur poids dans le portefeuille (cantonnement à 30% du portefeuille). Les entreprises en controverses de niveau 5 sont exclues. Il conduit également à exclure les investissements en titres émis par des Etats considérés par le Crédit Coopératif comme ayant un cadre réglementaire insuffisant et désignés couramment comme des « paradis fiscaux et judiciaires ». Une présentation détaillée de ce processus d’analyse ISR dit « Responsable » est disponible dans le code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR (investissement socialement responsable) grand public établi par la société de gestion

De classification « monétaire », la SICAV a pour objectif d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l’Eonia capitalisé OIS (principale référence du marché monétaire de la zone Euro) nette des frais de gestion.

L’indicateur de référence de la SICAV est l’Eonia capitalisé OIS (ticker Bloomberg : EONCAPL7 Index). Néanmoins, il est rappelé que la SICAV n’est ni indicielle ni à référence indicielle, sa gestion étant discrétionnaire au sein de son univers d’investissement.